Cboe Global Markets, Inc ประกาศว่า จะเปิดตัวดัชนี Cboe IBIT Volatility Index (สัญลักษณ์: BITVX) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2026
ดัชนีใหม่นี้จะช่วยขยายชุดดัชนีความผันผวนของ Cboe และนำวิธีการของดัชนี VIX® ของบริษัทไปใช้กับตลาด Bitcoin
BITVX ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์ล่วงหน้า 30 วันของตลาด Bitcoin โดยอิงจากตัวเลือก (options) ของ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) ดัชนีนี้ถูกคำนวณและจัดการโดย Cboe Global Indices โดยใช้วิธี VIX ที่พิสูจน์แล้วของ Cboe ซึ่งคำนวณความผันผวนที่คาดการณ์ได้โดยตรงจากราคาตัวเลือก ไม่ใช่จากผลตอบแทนในอดีต
ดัชนี VIX ถือเป็นตัวชี้วัดความผันผวนล่วงหน้า 30 วันของตลาดหุ้นสหรัฐที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยอิงจากตัวเลือก S&P 500 Index (SPX) เช่นเดียวกับกรอบ VIX, BITVX จะรวบรวมข้อมูลจากตัวเลือกที่ออกนอกเงินจำนวนมาก เพื่อสร้างดัชนีความผันผวนโดยไม่ใช้โมเดล
Rob Hocking หัวหน้าฝ่ายอนุพันธ์ระดับโลกของ Cboe กล่าวว่า “ด้วย BITVX เรานำกรอบวิธีการของ VIX ที่พิสูจน์แล้วมาประยุกต์กับ Bitcoin เพื่อให้ตลาดมีดัชนีความผันผวนที่โปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งได้มาจากกิจกรรมตัวเลือก IBIT ตัวเลือก ETF ของ Bitcoin เป็นวิธีที่นิยมสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงและบริหารความเสี่ยง Bitcoin เราเชื่อว่าดัชนีความผันผวนเฉพาะจะช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ กำหนดราคา และป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น”
การคำนวณ BITVX ใช้ตัวเลือก IBIT ที่หมดอายุทุกวันศุกร์แบบรายสัปดาห์ โดยใช้สองเดือนหมดอายุเพื่อครอบคลุมเป้าหมาย 30 วัน ดัชนีสุดท้ายสะท้อนถึงความคาดการณ์ร่วมของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนระยะสั้นที่แฝงอยู่ในราคาตัวเลือก IBIT.